電氣設(shè)備新能源行業(yè)模擬投資組合（2011.04.26-05.03）
2011年05月03日 17:44來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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摘要

為適應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者的配置需求，建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投

資組合

電氣設(shè)備、新能源行業(yè)占A 股市值的近5%左右，屬于相當(dāng)難研究

的行業(yè)。建立電氣設(shè)備、新能源行業(yè)模擬投資組合，既可以檢驗(yàn)我

們對行業(yè)內(nèi)個(gè)股的選擇和判斷，也為給機(jī)構(gòu)投資者選股提供幫助。

我們建立了一個(gè)10 億規(guī)模的集中策略模擬投資組合，集中組合則

突出重點(diǎn)公司的選擇。

為了模擬效果的真實(shí)和有效，我們對持倉規(guī)模、交易規(guī)則、交易成

本、摩擦成本等都給出了較為嚴(yán)格的測算規(guī)則。

模擬投資組合持倉表現(xiàn)

模擬組合于2011 年首個(gè)交易日1 月4 日開始建倉，模擬組合當(dāng)前

持有股票市值9.895 億元，現(xiàn)金0.11 億元，總計(jì)10 億元，累計(jì)盈

利104801 元，累計(jì)收益率0%。當(dāng)前持有股票占比99%，跑贏申

萬電氣設(shè)備行業(yè)指數(shù)12.2%。當(dāng)前持有股票占比99%，已經(jīng)建倉完

畢。

重點(diǎn)公司：

目前集中策略模擬組合共持有5 支股票，包括：榮信股份 、國電南

瑞、海通集團(tuán) 、平高電氣 、佛塑科技 。

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